Готовлюсь к случайным процессам. Источников информации два.

Чужой конспект, соответствующий лекциям, но выглядящий примерно так:
Если XОпр. пот. (сигма)-алг. F_i C F_(i+1). ТеорУтв. -----> это мы тут по непрерывности.

Книга, в которой всё есть, но вперемешку и примерно так:
Доказательство. Первый пункт очевиден, а второй тривиально выводится при помощи теоремы (8) из [21] с применением доказанной выше леммы (I.14) простым обобщением сказанного на любое измеримое пространство. Недостающие шаги оставляем читателю в качестве любопытной задачи на дом.

Надо было всё-таки ходить на лекции